25 citations
- Université Paris Dauphine-PSLFR10 papers
- Centre de Recherche en Économie et StatistiqueFR4 papers
- ENSAE ParisFR3 papers
- Centre National de la Recherche ScientifiqueFR2 papers
- Centre de Droit des Affaires et de GestionFR1 paper
- Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées à la GestionFR1 paper
- Centre d’études et de Recherches sur l’espace GermanophoneFR1 paper
- Centre For Sustainable Urban DevelopmentCL1 paper
- École PolytechniqueFR1 paper
- Électricité de France (France)FR1 paper
- Image and Pervasive Access LaboratorySG1 paper
- Institute for Infocomm ResearchSG1 paper
Showing 2012Show all
2 papers · 1 filter
q-fin.TR2012
Les réservations et les suspensions de cotation sont-elles un frein à l'efficience informationnelle des marchés ?
Karine Michalon
The use of the trading halts is a practice common to all markets. However, the advantages and the disadvantages of the measurements are regularly discussed. The partisans think tha…
q-fin.ST2012★ 5 cited
The Reactive Volatility Model
Sebastien Valeyre, Denis Grebenkov, Sofiane Aboura +1
We present a new volatility model, simple to implement, that includes a leverage effect whose return-volatility correlation function fits to empirical observations. This model is a…