2 papers
q-fin.PM2009
La prime de risque dans un cadre international : le risque de change est-il apprécié ?
Mohamed El Hedi Arouri
In this article, we investigate whether exchange rate risk is priced. We use a multivariate GARCH-in-Mean specification and test alternative conditional international CAPM versions…
q-fin.GN2009
A la Recherche des Facteurs Déterminants de l'Intégration Internationale des Marchés Boursiers : une Analyse sur Données de Panel
Mohamed El Hedi Arouri
The aim of this paper is to identify the determinants of international stock markets integration. Intuitively we selected a great number of factors linked to financial integration.…