84 citations
- Olivier Wintenberger2 profiles5 · h 19
- Huyên Pham2 profiles4
- Romain Dujardin2 profiles4 · h 21
- Benoît Laslier3 · h 11
- Claire Boyer2 profiles3 · h 13
- Clément Levrard2 profiles3 · h 11
- Erwan Scornet2 profiles3 · h 21
- Étienne Roquain3 · h 20
- Idris Kharroubi2 profiles3 · h 17
- Joseph de Vilmarest2 profiles3
- N. Frikha3 · h 13
- Sylvain Le Corff3
- Laboratoire de Probabilités et Modèles AléatoiresFR66 papers
- Université Paris CitéFR21 papers
- Sorbonne UniversitéFR18 papers
- Centre National de la Recherche ScientifiqueFR13 papers
- École PolytechniqueFR9 papers
- Laboratoire de Mathématiques Blaise PascalFR9 papers
- Centre de Mathématiques Appliquées de l'École polytechniqueFR8 papers
- Laboratoire de Physique Théorique et Modèles StatistiquesFR7 papers
- Sorbonne Paris CitéFR7 papers
- Département mathématiques, informatique, sciences de la donnée et technologies du numériqueFR5 papers
- Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'ÉvryFR5 papers
- École Normale Supérieure - PSLFR4 papers
Showing 2016Show all
2 papers · 1 filter
cond-mat.stat-mech2016★ 84 cited
Finite-Size Scaling of a First-Order Dynamical Phase Transition: Adaptive Population Dynamics and an Effective Model
Takahiro Nemoto, Robert L. Jack, Vivien Lecomte
We analyze large deviations of the time-averaged activity in the one dimensional Fredrickson-Andersen model, both numerically and analytically. The model exhibits a dynamical phase…
q-fin.PM2016★ 2 cited
Robust Markowitz mean-variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix *
Amine Ismail, Huyên Pham
This paper studies a robust continuous-time Markowitz portfolio selection pro\-blem where the model uncertainty carries on the covariance matrix of multiple risky assets. This prob…